FX取引の利点

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは
%Dの計算式の詳細

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

ストキャスティクス

英語ではStochastic oscillator 主に株価のテクニカル分析で使用される事が多い指標。

米国のチャート分析家ジョージ・レーン(George Lane)によって1950年代に考案されたテクニカル指標。オシレーター(値幅分析)系指標の一種。
逆張りの投資手法において、よく用いられる指標である。

その一方で相場に明確なトレンドが出ているときは指標が天井または底に張り付いたままとなってしまう性質があるため、逆張り手法が全く機能しない時間帯がある点に注意する必要がある(これは全てのオシレーター指標に言えることでもある)。

%K、%D、Slow%Dという3つの数値を使用する。Slow%Dは%SDやSDと表記されることもある。
%Dラインがより重要であり、主要な相場転換シグナルを発する。
変化に対する敏感さは、%K > %D > Slow%D の順である。

%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス (fast stochastics)、%DとSlow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクス (slow stochastics)という。

WIKI

めちゃくちゃ簡単に説明すると、相場の転換点を見るための指標と言っていいでしょう。

ストキャスティクスの設定方法

highlow.com(ハイローオーストラリア)ストキャスティクスの設定

  • %K期間「5~9」
  • %D期間「3」
  • スローイング「3」
  • 移動平均線の種別「Simple」

基本的な設定方法としては、ほとんどデフォルトで、スローイングの部分だけを変更したものです。「OK」を押すと設定が完了します。

hghlow.com(ハイローオーストラリア)スローストキャスティクス

基本的な利用をする際は、 スローストキャスティクスを利用するのがいい のでは無いかと思います。

ストキャスティクスの見方と利用してみてわかる事

ストキャスティクスを表示させるとお分かりになる方も多いかもしれませんが、「80」と「20」にラインがあります。

highlow.com(ハイローオーストラリア)MT5の20と80

ちなみに、買われ過ぎている場合は、「下降」のサイン。売られ過ぎている場合は「上昇」のサインとでもあるのですが、あくまでも「サイン」であると覚えておいてください。

ストキャスティクスの基本的な使い方として、 ストキャスティクスとは 2本のラインの「クロス」を見て流れの転換を予想 します。

上記のサインも用いて考えてみると、よりフェイクに掛かる可能性が下がるので、そちらの方となる可能性は高いと言えるでしょう。

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

ストキャスティクス

英語ではStochastic oscillator 主に株価のテクニカル分析で使用される事が多い指標。

米国のチャート分析家ジョージ・レーン(George Lane)によって1950年代に考案されたテクニカル指標。オシレーター(値幅分析)系指標の一種。
逆張りの投資手法において、よく用いられる指標である。

その一方で相場に明確なトレンドが出ているときは指標が天井または底に張り付いたままとなってしまう性質があるため、逆張り手法が全く機能しない時間帯がある点に注意する必要がある(これは全てのオシレーター指標に言えることでもある)。

%K、%D、Slow%Dという3つの数値を使用する。Slow%Dは%SDやSDと表記されることもある。
%Dラインがより重要であり、主要な相場転換シグナルを発する。
変化に対する敏感さは、%K > %D > Slow%D の順である。

%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス (fast stochastics)、%DとSlow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクス (slow stochastics)という。

WIKI

めちゃくちゃ簡単に説明すると、相場の転換点を見るための指標と言っていいでしょう。

ストキャスティクスの設定方法

highlow.com(ハイローオーストラリア)ストキャスティクスの設定

  • %K期間「5~9」
  • %D期間「3」
  • スローイング「3」
  • 移動平均線の種別「Simple」

基本的な設定方法としては、ほとんどデフォルトで、スローイングの部分だけを変更したものです。「OK」を押すと設定が完了します。

hghlow.com(ハイローオーストラリア)スローストキャスティクス

基本的な利用をする際は、 スローストキャスティクスを利用するのがいい のでは無いかと思います。

ストキャスティクスの見方と利用してみてわかる事

ストキャスティクスを表示させるとお分かりになる方も多いかもしれませんが、「80」と「20」にラインがあります。

highlow.com(ハイローオーストラリア)MT5の20と80

ちなみに、買われ過ぎている場合は、「下降」のサイン。売られ過ぎている場合は「上昇」のサインとでもあるのですが、あくまでも「サイン」であると覚えておいてください。

ストキャスティクスの基本的な使い方として、 2本のラインの「クロス」を見て流れの転換を予想 します。

上記のサインも用いて考えてみると、よりフェイクに掛かる可能性が下がるので、そちらの方となる可能性は高いと言えるでしょう。

ストキャスティクス |価格の振れ幅から相場の過熱感を測る


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図解で分かるストキャストティクス

要するにストキャスティクスとは

  • 特定期間について、最安値~最高値における現在値の相対的な位置を0~100%で示したもの
  • 買われ過ぎ、売られ過ぎを把握し、トレンドの反転を素早く捉えられる
  • 柔軟性の高いインジケーターで、丁寧なバックテストでダマシの頻度が少ないパラメータを検証することが大切。

ストキャスティクスをアプリで表示

DMM FX

DMM FXのスマホアプリでストキャスティクスを表示 DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でストキャスティクスを表示

TradingView

TradingViewのスマホアプリでストキャスティクスを表示 TradingViewのPCツールでストキャスティクスを表示

SBI証券

SBI証券のスマホアプリでストキャスティクスを表示 ストキャスティクスとは SBI証券のPCツールでストキャスティクスを表示

MT5

MT5のスマホアプリでストキャスティクスを表示 ストキャスティクスとは MT5のPCツールでストキャスティクスを表示

ストキャスティクス計算式

ストキャスティクスには「%K」「%D」「Slow%D」という3つの値がありますが、このうち 基本となるのは「%K」 です。

その「%」Kの動きを緩やかにしたのが「%D」で、「%D」の動きをさらに緩やかにしたのが「Slow%D」です。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの計算式

いずれの値も単位は%で、基本的には相場の上下動に追随しながら、 0~100%の間で往復 を繰り返します。

チャートが上昇すれば上昇し、チャートが下降すれば下降するというのが、大まかなイメージです。

ストキャスティクス計算式の意味

「%K」の意味

%K」の意味

「%K」の計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近の終値と最安値の値幅です。

つまり、「%K」とは、直近X本におけるローソク足の最高値と最安値の値幅を100%として、直近の終値が 最安値から何%の位置 にあるかを示しています。

「%K」の動き方の特徴

「%K」の動き方の特徴

ちなみに、 最高値に到達すると「%K」は100% となり、高値更新中はそのまま100%に張り付く形になります。

トレンドが弱まり上昇が小さくなると、最高値の上昇よりも最安値の上昇が大きくなることがあります。

このようなことから、「%K」は トレンドの勢いが弱まる局面において、反転の起点となるような下落を素早く捉えやすい という特徴があります。

「%D」と「Slow%D」

「%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

「%D」は、直近3本の「%K」を使って平準化したものです(Y=3の場合)。

なお、計算式を細かく見てみると、「%D」を求める際の平準化の計算式は 「%K」の平均を求める計算式とは少し異なる ところがあります。

%Dの計算式の詳細

%Dの計算式の詳細

ただし、正確には「%K」の平均を求める計算式ではありませんが、計算結果は 直近3本の「%K」の平均値とほぼ同じ になります。

“「%D」と「%K」(3日移動平均)の相関関数を、株価指数や個別株価などの長期系列で計算してみたところ、いずれも0.999超となり、実務的には、「%D」の代わりに「%K」の3日移動平均を用いても差し障りはない。”

NTAA認定テクニカルアナリスト p.7

このため、「%D」は 「%K」の3本移動平均線 というイメージを持っておいて問題はないでしょう。

「Slow%D」は、直近3本の「%D」の平均値を取ったもので、 こちらは純粋に 「%D」の3本移動平均線 ということになります(Z=3の場合)。

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