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RSIボリンジャー

RSIボリンジャー
  • リバーサルシグナルとは
    リバーサルシグナルは、「隠れたダイバージェンス(Hidden Divergence)」と呼ばれることもあり、ダイバージェンスと同様に値動きとRSIとの逆行現象に注目します。
    リバーサルシグナルがダイバージェンスと決定的に異なる点は、ダイバージェンスが相場の調整や反転のサインであるのに対して、リバーサルシグナルは値動きのトレンド継続を示唆するサインであることです。
  • リバーサルシグナルの見方
    • 値動きが上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが出現した場合、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。
      上昇トレンドの中で発生するリバーサルシグナルの確認は、値動きとRSIの安値(チャートが谷を形成したポイント)に注目します。反対に下落トレンド時のリバーサルシグナルは、値動きとRSIの高値(チャートが山を形成したポイント)に注目します。
    • 値動きが上昇トレンドにあって安値が更新されていないにもかかわらずRSIが下値を更新した場合、上昇トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。反対に、下落トレンドにあって高値が更新されていないにもかかわらずRSIが上値を更新した場合、下落トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。

    RCIとRSIの違いは? ボリンジャーバンドと組み合わせるべき理由

    RCIとRSIの違いは? ボリンジャーバンドと組み合わせるべき理由

    テクニカル分析

    RCIとRSIを使ったスキャルピングFX手法とは

    RSIとRCIの基本情報

    RSIとRCIとは

    RSIとRCIの違い

    RSIの意味

    RSIとは相対力指数のことです。計算式が意味するのは、 全体の値幅のうち、値上がり幅がどの程度占めているのかということで す

    スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

    RSIは過去の相場に対して相対的でシンプルな軸で判断する

    RCIの意味

    つまり、RCIでは「価格と期間」という2つの順番が相関しているか・逆相関しているかを見ることになります。

    スキャルピングFX大辞典_OK博士

    例えば、7月1日~3日の日足を見たときに、3日の価格が最も高く、2日が2番目、1日が最も安い場合は、 RSIボリンジャー 日付と価格の順位が完全に一致するので、RCIの値は+100%となります。

    スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

    RCIは日付と価格を順位付けするので強いトレンドに敏感に反応する

    RSIとRCIの違い

    RSIRCI
    意味過去の値動きに対してどれだけ上昇したか過去の期間と価格の相関度合
    数値の範囲0%~100%-100%~+100%
    価格への反応反応しにくい反応しやすい
    動きかくかくなめらか

    特にRSIとRCIの上限・下限付近に注目するとその違いが良く分かります。 RCIの方がより早く、より長い時間、上限値・下限値付近に張り付いていることが分かります。

    RSIとRCIのタイミングの違い

    RCIの方がトレンド発生の始まりを捉えやすいため、トレンド相場ではRCIの方が使いやすいと考えるトレーダーが多いようです。

    スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

    一般的なRSIの使い方

    「反発ポイント」を示すRSI

    RSIとは

    一般的には、 70%を超えれば買われすぎなので売りシグナル、30%を下回れば売られすぎなので買いシグナルを示す とされています。

    つまり、このRSIの特性上、 「RSIを反発ポイントを見分けるツールとして使う場合はレンジ相場が有効」 となります。過熱感が出たら元に戻るという動きでレンジ相場を形成している場面では、一般的なRSIの使い方で反転するタイミングを推測できます。

    スキャルピングFX大辞典_やれやれ悩む博士

    スキャルピングで使うRSIの考え方

    本来は「トレンドの強さ」を測るRSI

    RSIに素直に従い「70%を超えたから(反転を狙った)売りでエントリー」等の判断をしていると、エントリーが早すぎたり、または反転せずにトレンドを強めることが多くあります。

    スキャルピングFX大辞典_博士指し棒

    その理由は、「もともとRSIはトレンドの強さを示すインジケーター」であったという事実にあります。つまり、 RSIは相場の流れにのった順張り投資(トレンドフォロー)をサポートするツールとして使う方が精度が上がる のです。

    このように、RSIは設定した数値の期間中にどれだけ上昇もしくは下降したのかを教えてくれるものなので、 数値が高ければ上昇トレンドを作っていると考え、50%を超えた場合は上昇圧力が強まっていると考えます。

    「買われすぎ」が上昇トレンドを生む背景

    スキャルピングFX大辞典_不安お兄さん

    それには 「買われすぎ=売りポジションの損失が膨らんでいる」 という背景があるからです。

    このように、 「損切り(反対売買)→上昇→損切り(反対売買)→上昇」の流れができ、買われすぎと思われた状態でも上昇トレンドが続く ことがあります。

    スキャルピングFX大辞典_OK博士

    RSIよりRCIがおすすめな理由

    RSI単体では相場を把握できない

    スキャルピングFX大辞典_不安お兄さん

    スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

    FXの相場は、水平線の付近や指標発表時など重要な局面でのみトレンドを持つと考えられており、基本的には方向感を持たないランダムウォーク理論で動いています。それはつまり、 ランダムな動きをしている方向感のない時でもインジケーターはシグナルを発する と言うことです。

    先ほどページ上部でご紹介したチャートの例でも、 RSIは70%と30%のラインを行き来しているにも関わらず相場としては上昇トレンドを作っています。

    RSIの矛盾点

    RCIの方がトレンドを捉えやすい

    一方でRCIはトレンドが発生しているときは、大きく上下することはなく、+100近く、-100近くに張り付いていることが多くなります。

    スキャルピングFX大辞典_指し棒博士

    上昇トレンド中のRCI

    RSIとボリンジャーバンドの組み合わせ方

    ボリバンも「トレンド把握」のインジケータ

    本来はトレンドの強さを知るインジケーターであるRSIですが、 RSI単体では相場の大きな方向感を読みづらいという弱点を補うために、ボリンジャーバンドとの組み合わせをお勧めします。

    ボリンジャーバンドとは

    奇しくもボリンジャーバンドもRSIと同じく逆張り向きのインジケーターと言われていますが、実は ボリンジャーバンドも順張りに使うのが本来の使い方 です。(製作者のジョンボリンジャー氏がそのように述べています。)

    ボリンジャーバンドのセンターバンドとは

    つまり、 バンドの中心部分に注文ボリュームが集まっており、±2σや±3σとセンターバンドから離れるほどに損切りとしての決済が増えることが想定できます。

    損切りが集まるエリア

    つまり、 ボリンジャーバンドのバンド外(損切りライン)が抵抗線のような役割となり、ブレイクした途端にトレンドが走り出すという場面がよくあります。これをRSIと合わせると相場の状況判断が可能 となります。

    【激熱】プロが使うボリンジャーバンドとRSIの組合せ手法とは?

    ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせ

    テクニカル分析

    ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせ

    ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせた取引手法って?

    とれろく

    言わずもがなボリンジャーバンドとRSIの組み合わせは有効。 今回は、そもそも”なぜボリンジャーバンドとRSIを組み合わせるとトレードの成績が向上”するのか?そのメカニズムついて解説したいと思います。ただ単純に有効らしいから使うのではなく、その背景まで理解すればより効果的に使うことが可能です。ではいきましょう!

    ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせメリット

    ボリンジャーバンドとRSIを表示したチャート画像

    画面上部では、ロウソク足とボリンジャーバンドの位置関係を利用し、ボラティリティから分かる加熱感を知ることができます。

    画面下部では、RSIを使うことで、値動きの比率から分かる加熱感を知ることができます。

    ボリンジャーバンドとRSIの使い方

    ボリンジャーバンドは±σ2へタッチ。RSIも売られすぎ、買われすぎ水準へ。

    この同時にサインを発生した時。これは 2つの側面から見て、売られすぎor買われすぎを示していると判断できる為、強い逆張りサイン となります。

    とれろく

    ボリンジャーバンドの逆張り手法

    σ2タッチからの逆張り手法のチャート画面

    ±σ2内にロウソク足が収まる確率は約95.4%。よって、その水準を超えた価格は行き過ぎだ判断でき、価格がバンド中央に向かって戻ることを狙った逆張り手法が通用します。

    ボリンジャーバンドの逆張り手法が苦手とするトレンド相場のチャート

    これはボリンジャーバンドの計算式に原因があります。

    ボリンジャーバンドは上昇、下落の区別なくボラティリティで標準偏差を求めます。

    標準偏差のイメージ図

    ボリンジャーバンドの標準偏差の求め方の問題点

    この為、上昇相場でも、下落相場でも、中心線に対してのバンド幅は同じです。

    ボリンジャーバンドと標準偏差

    ただし、ボリンジャーバンドの計算式は上下のバンド幅をトレンドに合わせ調整することが出来ないため、トレンド発生時にσタッチが発生しやすくなり、結果、σタッチからの逆張りで失敗するケースが増加してしまうのです。

    とれろく

    RSIの逆張り手法

    RSIの見方、使い方画像

    特に、RSIが70になった時、30になった時に逆張りすることで天井や底に近い価格で取引をすることが可能です。

    そんなRSIの逆張りも、ボリンジャーバンドと同じく強いトレンドに弱いという弱点を持っています。

    RSIの逆張り手法が機能しなかったチャート画像

    これはRSIはボラティリティの変化を考慮せず、一定期間の上昇幅と下落幅の比率のみで求める計算式を採用していることが原因です。

    RSIの計算式

    トレンドが発生し平均価格との乖離が大きくなりがち=ボラティリティが高くなっている。であればRSIのように、”値動きの比率から分かる加熱感”だけでは相場全体の加熱感を正確に知ることができません。

    ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせ例

    ボリンジャーバンドとRSIが有効なチャート例1

    このような例は何度でも見られます。

    ボリンジャーバンドとRSIが有効なチャート例2

    ボリンジャーバンドとRSIが有効なチャート例3

    とれろく

    このように ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせることで強力な逆張りシグナルと化す ことが確認できます。自身の逆張り手法の成績向上を狙っているのであれば、取り入れることも積極的に検討する必要があるでしょう。

    ↑私がヒロセ通商でスキャルピングしている理由を解説!過去のFX業者口座凍結体験談も紹介しています。 続きを読む

    RSIとボリンジャーバンドを組み合わせる意味と鉄板手法

    RSIとボリンジャーバンドを組み合わせる意味と鉄板手法

    西村剛(にしむらつよし)
    フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
    著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

    ウィリアムズ%Rとは?

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    • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

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    • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

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    • 2030年1月1日
    • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

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    【FX】ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた最強ストラテジーを紹介するよ!

    【FX】ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた最強ストラテジーを紹介するよ!

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    第 2 位

    岡安盛男のFX 極

    第 5 位

    ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた最強ストラテジーを紹介するよ!

    その名も「The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy」。

    先行指標と遅行指標

    「The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy」は、先行指標であるRSIと遅行指標であるボリンジャーバンドを組み合わせることで、最適なタイミングを導き出そうというFX手法です。

    先行指標とは、実際のレートの動きに対してやや先走って変動するテクニカル指標のことです。トレンド転換より早めにシグナルを発します。ストキャスティクスなどのオシレーター系の多くは先行指標として知られていますね。

    一方、遅行指標とは、レートの動きに追随するように変化するテクニカル指標を指します。トレンド系テクニカル指標の多くが遅行指標です。

    遅行指標だけではどうしてもタイミングに遅れてしまいます。一方で先行指標のみではダマシに遭いやすくなります。先行指標と遅行指標をバランス良く組み合わせたデュアル戦略によって、仕掛けや手仕舞いの最適なタイミングを見計らうわけですね。極めてロジカルです。

    The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) RSIボリンジャー Strategy

    「The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy」に使用するテクニカルの各パラメーターは以下の通り。

    • ボリンジャーバンド:期間20、偏差2
    • RSI:期間14、レベルライン70と30

    The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy

    The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategy

    ダイバージェンスと酒田五法を組み合わせてタイミングを精査する

    基本的にはボリンジャーバンドの±2σ(シグマ)からの逆張りをRSIの買われすぎ・売られすぎで補完するストラテジーなのですが、本手法には2つのアイデアが組み込まれています。

    1.RSIダイバージェンスをチェック

    ダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスの違い

    RSI Divergence and Price Action

    RSI Divergence and Price Action

    2.プライスアクションをチェック

    price action of the candlestick

    プライスアクション(酒田五法)は、1〜複数のローソク足のパターンによって相場転換を予測するテクニックとして知られています。パターン形状によって強気(買いシグナル)弱気(売りシグナル)などがあります。

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    FXismデイトレ大百科

    第 2 位

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    The Bollinger Bands RSIボリンジャー and Relative Strength Index (RSI) Strategyのトレードルールを解説

    では、The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) Strategyのトレードルールを解説します。

    1. ボリバン下側バンド(−2シグマ)付近にレートがあること
    2. RSIが30%未満であること
    3. ダイバージェンスの買いシグナルが出現していること(RSI切り上げ&レート安値更新)
    4. ローソク足が強気のパターンを示していること

    上の4つの条件を満たしたら 「買いENTRY」 します。

    1. ボリバン上限バンド(+2シグマ)付近にレートがあること
    2. RSIが70%超えであること
    3. ダイバージェンスの売りグナルが出現していること(RSI切り下げ&レート高値更新)
    4. ローソク足が弱気のパターンを示していること

    上の4つの条件をすべて満たしたら 「売りENTRY」 で仕掛けていきます。

    先行指標+遅行指標に加え、トレンド転換を示唆するテクニカルでシグナルを精査することでENTRY精度を極限まで高めるアイデア

    The Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) RSIボリンジャー Strategyをまとめると次の通りです。

    本ストラテジーは、ボリバンとRSIで相場転換予測を補完しつつ、ダイバージェンスと強気・弱気のプライスアクション(酒田五法)によってシグナルをフィルタリングして、精度の高いシグナルのみを抽出するという工夫がなされています。

    テクニカル解説集

    • RSIのトレンドライン分析①
      RSIにもトレンドラインを引いて、値動きと同様にライン分析が有効に機能する場合があります。
      価格トレンドがはっきりと認識できる場面(下の画像では、下降トレンドの開始地点)から、RSIの上値同士、下値同士を結んでラインを引きます。
      値動きのトレンドライン分析と同様に、上昇トレンドではRSIの下値同士を結んだ右上がりの支持線のブレイク(突破)に注目し、反対に値動きが下降トレンドの際は、RSIの上値同士を結んだ右下がりの抵抗線のブレイクに注目します。
    • RSIのトレンドライン分析②
      下図では、RSIの上にひかれたレジスタンスライン(抵抗線)に何度か接触しているものの、値動きが下降トレンドにある期間はRSIの上方ブレイクは見られません。
      丸の箇所で値動きに反転の兆しが見られ、RSIも前後してトレンドラインを突破しており、相場の転換を示していると考えられます。

      このようにRSIにもトレンドラインによる分析が機能するケースがありますので、トレンドラインを引いて相場転換の可能性を検討することができます。

    ダイバージェンス

    • ダイバージェンスとは
      ダイバージェンス(Divergence)とは、値動きとRSIとの推移に相違が発生する逆行現象のことです。
      例えば、値動きがより高い値段を付けて高値更新したのに対してRSIが上値更新できなかったり、反対に値動きが安値更新したのに対してRSIが下値を更新しなかったりする現象は、価格トレンドの強さや勢いが弱まっていることを示唆するダイバージェンスの可能性があります。
      値動きが上昇トレンドにあってRSIが上値を切り下げていくダイバージェンスを「弱気のダイバージェンス」、反対に値動きが下向きでRSIの下値が切り上がっていくダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と呼び、直前までの値動きのトレンドが続かずに相場の調整や反転を示唆するサインと考えられます。
    • ダイバージェンスの見方
      • 弱気のダイバージェンス…値動きの高値同士を結んだ線とRSIの高値同士を結んだ線を比較します。値動きの高値を結んだ線が右上がり、RSIの上値を結んだ線が右下がりとなると弱気のダイバージェンスが発生していると考えられます。
      • 強気のダイバージェンス…値動きの安値同士を結んだ線とRSIの下値同士を結んだ線を比較します。値動きの安値を結んだ線が右下がり、RSIの下値を結んだ線が右上がりとなると強気のダイバージェンスが発生していると考えられます。

      リバーサルシグナル

        RSIボリンジャー
      • リバーサルシグナルとは
        リバーサルシグナルは、「隠れたダイバージェンス(Hidden Divergence)」と呼ばれることもあり、ダイバージェンスと同様に値動きとRSIとの逆行現象に注目します。
        リバーサルシグナルがダイバージェンスと決定的に異なる点は、ダイバージェンスが相場の調整や反転のサインであるのに対して、リバーサルシグナルは値動きのトレンド継続を示唆するサインであることです。
      • リバーサルシグナルの見方
        • 値動きが上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが出現した場合、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。
          上昇トレンドの中で発生するリバーサルシグナルの確認は、値動きとRSIの安値(チャートが谷を形成したポイント)に注目します。反対に下落トレンド時のリバーサルシグナルは、値動きとRSIの高値(チャートが山を形成したポイント)に注目します。
        • RSIボリンジャー
        • 値動きが上昇トレンドにあって安値が更新されていないにもかかわらずRSIが下値を更新した場合、上昇トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。反対に、下落トレンドにあって高値が更新されていないにもかかわらずRSIが上値を更新した場合、下落トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。

        RSIにボリンジャーバンドを表示する

        i-NET TRADERでは、オシレーター系指標の代表格ともいえるRSI上にボリンジャーバンドを表示させるRSIボリンジャーバンドがご利用いただけます。RSIボリンジャーバンドは、RSIで分析できる相場の過熱度(買われ過ぎ、売られ過ぎ)をより詳細に分析することが出来ます。
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